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量化机器人策略

来源：智悠量化机器人    时间：2023-04-04 18:37:37


(资料图片)

量化投资策略的应用主要分为两种： 一种是量化选股策略，一般在股票价格波动较大的时候，进行多品种、多周期的交易，当行情波动减小或者趋势出现时，及时离场。 另一种是量化套利策略，通过在期货市场进行多空双向交易获取利润。例如在期货市场进行多单和空单的交易，在现货市场进行多单和空单的交易，或是同时进行多个品种的交易。赚取价差。 量化机器人策略是指利用计算机程序或者人工编写的程序，根据金融市场历史数据和未来数据对市场进行预测并根据预测结果进行下单，该策略的最大特点是稳定、低风险。 在量化机器人策略中，往往是先设计一个“模型”，然后再对“模型”进行实际操作。这个“模型”可以是某个指标、也可以是某个数据。这种“模型”可能会和真实的交易过程一样，也可能会不一样。举个例子：对于一个商品期货品种来说，它会有一个期货价格。这个期货价格就是“模型”中的一个参数。当这个参数发生变化时，就会影响到商品期货价格的变化。 目前在国内量化投资领域已经有比较多的应用，主要有以下三种：

1、套利

套利指的是利用同一品种不同期限的合约之间出现的价差来进行交易。通常来讲，套利是通过买低卖高，即买入近期合约卖出远期合约来实现的。 举个例子：比如，在2015年10月份，股票市场出现了一个极端情况。某只股票的股价从20元左右一路跌至10元以下，同时对应的期货合约价格却在不断上涨，这就意味着买股票要比买期货划算。此时就可以利用不同期限的两只股票之间出现的价格差，通过买入近期合约卖出远期合约来获取收益。 套利策略不能保证100%盈利，但是如果操作得当，也可以获取稳定的收益。利用这个策略最重要的是要对两个不同品种的期货合约之间出现价差进行判断。目前国内市场上主要应用于股指期货和商品期货。

2、统计套利

统计套利策略是一种通过对相关的金融工具价格的差异进行套利的策略，可以分为无风险套利。 无风险套利是指利用某种金融工具在不同的市场或者不同的时间上进行价格差异，从而达到获利的目的。比如我们可以同时利用沪深300指数和上证50指数做多与做空，在沪深300指数相对较低时买入并持有，在上证50指数相对较高时卖出并持有，这样可以获得较为稳定的收益。 例如当某一品种的某一月份期货合约价格低于另外一个月份期货合约价格时，我们可以买入该品种对应的另一月份期货合约并卖出该品种对应的另一月份期货合约，然后等待其价格回归到合理水平再将该合约卖出并获利。这种交易方式称为无风险套利。

3、趋势交易

趋势交易是指以预测价格趋势为基础的一种交易方式，主要是指利用历史数据的统计规律来预测未来价格波动趋势的一种技术分析方法。趋势交易是目前市场上最受欢迎的一种量化投资策略，其主要优势在于交易成本较低，风险较小。 趋势交易策略有两种实现方式，一是利用趋势交易策略进行股票市场投资，二是利用程序化交易系统进行期货市场投资。我们在前面提到过，股指期货在我国目前还处于发展阶段，并且由于其自身具有一定的特殊性，使得它成为了风险比较高的品种。因此目前市场上应用最多的还是股票市场中的趋势投资策略。 综上所述，我们可以看出量化机器人策略和传统的基本面投资策略相比具有以下优势： 1.风险较小 2.稳定性高 3.管理成本低 4.交易成本低 5.可复制性强 6.资金使用率高 7.收益曲线平滑。适合做中长期投资，如企业年金和社保等。

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